Bitcoin handel strategieë backtest Met PyAlgoTrade ( 2 stemme , gemiddelde : 5.00 uit 5 ) Geskryf deur Khang Nguyen Vo , khangvo88gmail . vir die RobustTechHouse blog . Khang 'n gegradueerde van die Meesters van kwantitatiewe en Computational Finansies Program , John Von Neumann Instituut 2014. Hy is oor navorsing in masjienleer, voorspellende modelle en back testing van handel strategieë passievol . Inleiding Bitcoin ( of BTC ) is uitgevind deur die Japannese Satoshi Nakamoto en beskou as die eerste gedesentraliseerde digitale geldeenheid of crypto - geldeenheid . In hierdie artikel , eksperimenteer ons met 'n eenvoudige momentum gebaseer handel strategie vir Bitcoin behulp PyAlgoTrade wat 'n Python back testing biblioteek . Die bewegende gemiddelde Crossover handel strategie wat ons begin met gedefinieer as : Die Bitcoin data kan verkry word van Bitcoin kaarte . Die rou data van hierdie bron is ten minuut gebaseer monsterfrekwensie en ons groep die data tot 15 - minute pryse soos volg : Bitcoin Trading Strategie backtest Met PyAlgoTrade
No comments:
Post a Comment